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国内外玉米价格传导关系影响研究基于收购政策(3)

作者:

关键词:

摘要：

式（7）中，三区间门限向量误差修正模型描述了1、2两地农产品价格偏离如何被误差修正项zt-1=决定。其中，λ=（λ1，λ2）为门限值向量，且λ1＜λ2，用来将样本划分为3个区间。如果两地农产品价格偏离处于上、下区间，则农产品价格序列对偏离均衡的短期调整会显著地向均衡状态回归（如图2中的A点和C点），上区间的调整速度分别为下区间的调整速度分别为而中区间，调整作用不显著，被称为“非贸易状态”（如图2中的B点）。

（2）门限向量误差修正模型的估计。首先采用二维网格搜索法找出最佳门限值（λ1，λ2）。把误差修正项中的每一观测值均作为门限值带入式（7）进行估计，测算出其对应的协方差矩阵和，据测算结果，选择使得的取值达到最小值的观测值，即最佳门限值（λ1，λ2）。其次，在确定最佳门限值的情况下，进一步估计出模型中的其他相关系数和残差协方差矩阵

（3）门限向量误差修正模型的检验。门限向量误差修正模型的检验来自Hansen and Seo，采用高斯最大似然估计法和二维网格搜索法来确定门限参数和协整向量，构造sup-Wald检验，即应用门限自回归模型和残差自助法抽样，模拟Wald统计量的渐近线分布取得P值，进而判断门限协整存在的可能性。该方法应用R软件程序包“tsDyn”中的相关函数来完成，该检验的零假设为线性协整，备选假设为门限协整[11]。

2.3 数据来源

该文主要关注国内外玉米价格，选取玉米收购周度价格作为国内玉米价格，我国进口玉米到岸完税日度价格通过均值法转化为周度价格后，作为国际玉米价格，并剔除掉国内外玉米价格序列中节假日等不一致数据，价格单位统一为元/t，数据来源均为Wind数据库。以玉米收购政策改革为研究背景，分别对改革前后国内外玉米价格关系进行实证研究，并进行对比分析。由于国家发改委的新闻公告显示政策发布日期为2016年3月28日，所以该文将数据分为以下两段：2009年1月第5周至2016年3月第4周即为收购政策改革前的时期；2016年3月第5周至2018年12月第4周为收购政策改革后的日期。

表1 变量的描述统计元/t?

如表1所示，玉米收购政策市场化改革前，国际玉米价格于2011年6月第3周达到最大值2 961.43元/t，于2015年6月第3周达到最小值1 470.30元/t，平均价格为2 124.67元/t；国内玉米价格于2014年9月第2周达到最大值2 560.00元/t，于2009年1月第1周达到最小值1 329.17元/t，平均价格为2 059.74元/t。玉米收购政策市场化改革后，国际玉米价格于2018年12月第3周达到最大值2 206.45元/t，于2016年4月第2周达到最小值1 470.39元/t，平均价格为1 726.41元/t；国内玉米价格于2018年12月第1周达到最大值1 929.71元/t，于2017年3月第1周达到最小值1 508.24元/t，平均价格为1 725.71元/t。

3 结果分析

3.1 平稳性检验

为了防止伪回归的出现，对收购政策市场化改革前后国内外玉米价格时间序列均做了单位根检验。检验结果显示：改革前后国内外玉米价格时间序列原序列都为非平稳序列，不能拒绝有单位根的零假设。但对原序列进行一阶差分后检验结果显示在1%的显著水平上是平稳的，表明改革前后国内外玉米价格序列均是一阶单整的。

3.2 协整检验

该文利用AEG检验法分析国内外玉米价格之间的协整关系。首先，以国内玉米价格作为解释变量，国际玉米价格作为被解释变量，运用最小二乘法回归后对残差序列做单位根检验，如果经实证检验残差序列是平稳的，则可以判定国内外玉米价格之间存在协整关系。

首先对收购政策市场化改革前国内外玉米价格进行建模，可以得到国内玉米价格P1与国际玉米价格P2的线性关系为：

R2=0.086 151，F=34.032 61，括号中为伴随概率，P值很小，可知回归方程是显著的。同理，对收购政策市场化改革后国内玉米价格P1与国际玉米价格P2之间的线性关系为：

R2=0.194 617，F=33.830 35，括号中为伴随概率，P值很小，可知回归方程是显著的。

由式（8）（9）可以得到残差序列ut的表达式为：

对残差序列ut进行单位根检验，检验结果整理见表2。

表2 残差序列的单位检验?

根据表2可知收购政策市场化改革前残差序列ut的单位根检验统计量为-2.374 361，P值为0.017 2，在5%显著水平下拒绝残差序列ut存在单位根的原假设，即收购政策市场化改革前国内外玉米价格之间存在协整关系。收购政策市场化改革后残差序列ut的单位根检验统计量为-1.946 923，P值为0.049 6，在5%显著水平下拒绝残差序列ut存在单位根的原假设，得收购政策市场化改革后国内外玉米价格之间存在协整关系。

文章来源：《玉米科学》网址: http://www.ymkxzz.cn/qikandaodu/2021/0617/1390.html